美国银行3月1日表示，该行上海分行与其一家亚洲食品行业跨国公司在上海于今日签署共计4笔外汇人民币货币掉期业务合约，此交易为中国国内首笔对客户人民币外汇货币掉期交易。

美国银行表示，上述交易为2011年3月1日成交，共计四笔，本金合计约800万美元，期初期末交换本金，该交易期限为1年，交换利率为客户收取人民币固定利率3.00%，同时支付美元固定利率。

目前，一些中外资银行也正在准备开展此项业务，正在寻找合适的客户。

国家外管局于2011年1月30日发布《国家外管局关于外汇指定银行对客户人民币外汇货币掉期业务有关外汇管理问题的通知》，该通知与2011年3月1日期实施。取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满1年的银行，可以对客户开办货币掉期业务。银行分支机构经其法人（外国商业银行分行视同为法人）授权后，可以对客户开办货币掉期业务。

美国银行上海分行相关人士对《第一财经日报》表示，一般来讲，负债与流动资金币种不匹配的企业会有与银行开展人民币外汇货币掉期业务的需要，例如一些跨国公司、有进出口贸易背景的本地企业以及希望“走出去”的中国企业。

某外资法人银行相关人士对记者表示，目前该行也在准备开展对客户人民币外汇货币掉期业务，正在寻找合适的客户。针对此项交易，银行间市场目前有新的报价系统，现在很多银行都在银行间市场“报价”，主要以利率为报价基础。

据美国银行上海分行中国区交易总监郝鲁江介绍，相比较已经开展多年的外汇掉期交易，货币掉期交易期限相对较长，而交换利率的交易形式与客户资产负债等更为匹配。对客户人民币外汇掉期业务的推出，充分满足了国内企业尤其是制造业企业规避汇率风险，特别是长期汇率风险的需求，在《通知》推出后便获得客户普遍好评及热切关注，很多客户就相关问题进行了询价和咨询。

“相信随着《通知》的实施，国内客户的避险需求将不断涌现并得到规避，该业务的开展有助于降低国内企业界存在的外汇系统风险，从市场角度来看，该业务有助于形成反应市场预期需求的远端外汇曲线，为其他避险产品提供定价基础，同时在丰富在岸市场的长期外汇曲线的同时，有助于对离岸市场超远期外汇曲线的定价指导，树立在岸市场的定价权。相信在市场参与者的不断努力下，外汇货币掉期业务将获得长足的发展。”郝鲁江说道。

上述外资法人银行相关人士表示，人民币外汇货币掉期与外汇掉期交易不同，银行和企业要考虑匹配负债、利率支出和投资损益等因素，企业是否能够从中获利还取决于交易定价、交换货币利率和汇率的走势。目前来看，企业并不存在太多的套利空间。

货币掉期是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。